基于LightGBM回归与动态规划算法的价格预测与量化交易策略

摘要

本文构建使用遗传算法优化的基于LightGBM回归的价格预测模型并且使用了粒子群算法优化的基于动态规划的规划模型进行黄金和比特币的量化交易相关的投资决策。本文根据当天前五天的交易数据采用lightGBM回归模型加上模拟退火算法优化参数预测出某天的交易价格。紧接着，为了决策出最优的投资方案，本文设计了使用粒子群算法优化的基于动态规划的规划模型。该模型以夏普比率为目标函数，以未来五天黄金和比特币交易变化量为决策变量，规定交易金额非负且只有在黄金交易日才能交易黄金。为了优化模型，利用未来五天预测值的方差作为风险性的刻画，对风险性与收益赋予不同的权重作为目标函数，来刻画不同投资性格下的投资策略。